金融学期货计算题 股指期货例题金融工程

其实股指期货例题金融工程的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解金融学期货计算题，因此呢，今天小编就来为大家分享股指期货例题金融工程的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录一览：

• 1、金融工程只是研究衍生品的吗(很严肃)
• 2、股指期货套利的风险
• 3、股指期货β系数如何计算
• 4、金融工程对股票的作用

金融工程只是研究衍生品的吗(很严肃)

金融工程是以数学 来简历金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融 ，如期权、期货、互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。

金融工程的组件是各种现有的金融 和金融手段。再复杂的金融产品和 ，都可以分解成各种基本的金融 。

金融工程研究经济学、金融学、金融工程和金融管理等方面的基本知识，接受理财、投融资、风险管理等方面的技能训练，主要运用计算机建立数学模型，从而解决金融相关的问题。

金融工程专业主要关注金融市场的风险管理、投资策略、衍生品定价等方面的问题，通过对金融市场的深入研究，为金融机构和企业提供高效、安全的金融服务。

例如：基金、证券、保险等金融衍生品的设计开发，投资理财产品的风险控制和管理，保险 损失额分布规律的精算等。

金融工程是研究金融衍生品的，对数学要求较高，金融学、信息学、工程学的结合，要运用计算机信息和工程化手段对金融产品的设计定价，金融风险管理等。。

股指期货套利的风险

资金管理风险 由于股指期货交易采用保证金 和强行平仓 ，套利交易中所建立的股指期货头寸就有可能因为资金管理不善而面临被强行平仓的风险。当行情急剧变化时，甚至可能出现穿仓的风险。

指因人员、 内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险(尤其是机构投资者)，若股指期货账户满仓操作，反向波动达到1%就会造成爆仓，因此对于如何规避股指期货的风险显得非常重要。

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。

股利发放不确定性风险：指数期货套利区间的计算中涉及到上市 现金股息，但由于我国股市中股利发放时间不确定，因此在计算套利区间时必须考虑股息发放时间。

期货中的套利即为跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。

股指期货β系数如何计算

)计算资本成本，进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础)；4)确定单个资产或组合的 风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。

月份到期的沪深300期指为1322点，每点乘数100元，三只股票的β系数分别是5，2和0.9。

假设上述投资组合中的股票组合部分βs=10，而股指期货的βf=05，则有以下几种情况：（1）如果投资者看好后市，将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货（保证金率为12%）。

解：该股票组合的β系数为 ：=2*100/600+0.9*200/600+05*300/600=025 分析：投资组合的总β系数：=本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例 * 本品种的贝塔系数累计相加。

金融工程对股票的作用

金融工程作用如下：新型金融 的创造，如创造第一个零息债券，第一个互换合约等。已有 的发展应用，如把期货交易应用于新的领域，发展出众多的期权及互换的品种等。

防范风险：金融衍生品例如期货、期权等，是金融工程领域中重要的 ，可以应用于防范金融市场风险。例如，如果一个 有未来需要购买外国货币的需求，它可以通过使用货币期货合约或外汇期权来规避汇率波动风险。

作用：金融市场向投资人和企业提供充分及时的市场信息，表达三要素的交易 和对，不确定性的合理定价。向投资人和企业提供投资 ，可供投资人选择的金融 越是丰富，市场信息表达得就越充分，金融市场越完善。

[内容提要]本文从具体实例入手，阐明了金融工程的本质和功能，指出金融工程的应用可以解决传统金融不能同时兼顾流动、获利和避险三个基本问题，尤其是获利和避险两大目标不能兼顾的问题。

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