股指期货套利过程 股指期货套利例题

大家好，关于股指期货套利例题很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于股指期货套利过程的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

本文目录一览：

• 1、期货的套利功能计算
• 2、一个金融工程套利的小题:假设标准普尔500指数现在的点数是1000点,该指...
• 3、2021期货从业资格相关试题作答技巧:套利试题
• 4、一道股指期货的选择题
• 5、套利是 ?能否举个例子?谢谢

期货的套利功能计算

1、期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)式中，S为现货价格；r为无风险 ；T为合约到期时间；t为时间。而无套利区间需要给定无风险 。

2、投资者可以利用期货套利获得收益，而不需要投资者对期货市场的价格走势有深入的了解。期货套利可以帮助投资者在期货市场中获得收益，而不需要投资者对期货市场的价格走势有深入的了解。

3、在计算套利交易的盈亏时，可分别计算每个期货合约的盈亏，然后进行加总，可以得到整个套利交易的盈亏。【例5-6】 某套利者以4 326 元/吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以4 570 元/吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。

4、第五，国际上计算交易量和空盘量都是单边计算，惟独我国采用双边计算，为的是一些交易数据看上去与国际发达交易所差距不大。诸如此类，不胜枚举。

一个金融工程套利的小题:假设标准普尔500指数现在的点数是1000点,该指...

1、以某一股票指数为例，假定当前它是1000点，也就是说，这个股票指数目前现货买卖的价格是1000点，现在有一个12月底到期的该指数的期货合约，如果市场上大多数投资者看涨，可能目前该指数的期货合约的价格已经达到1100点了。

2、市价总值=∑（市价×发行股数）比如：某日收盘总市值为5000亿，指数为1000点，那么当日基准值就是5000亿/1000=5亿。第二天某新股计入指数，其前一天收盘市值为500亿，那么总市值变成5500亿。

3、t=现在的时间(年)考虑一个标准普尔500指数的3个月期货合约。假设用来计算指数的股票股息收益率换算为连续复利每年3%，标普500指数现值为400，连续复利的无风险 为每年8%。

2021期货从业资格相关试题作答技巧:套利试题

1、事实上，期货基础考试的试题并不算太难，但考试中的计算题非常多，综合题有20道，基本都是计算题，而单选题和多选题中也有部分需要计算。对于期货基础考试来说，计算题的出题点主要在第四至九章。

2、注意时间把控毕竟期货从业客观选择题题量较大，且各科考试时间有限，在作答时，考生应控制好每道题的作答速度，保证每道题在1~2分钟内完成。

3、在答题技巧方面，多项选择题与单项选择题基本一致。注意事项如下：多项选择题的选项所涉及的考核点内容较多，同时又有严格的评分标准，即多选、错选、不选均不得分，所以在答题时应注意掌握相关的技巧。

4、保持稳定答题速度期货从业资格考试题量较大，所以保持稳定的答题速度是很有必要的。一般的做法是：首先通读并回答你知道的问题，跳过没有把握作答的问题。然后重新计算你的时间，看看余下的每道题要花多少时间。

一道股指期货的选择题

【答 】：ACD 解析本题所要考核的知识点是股指期货套利的基本原理与方式。

【答 】：A、B、D 现实中往往不能实现这种完美的套期保值。

股指合约的保证金比率定的比较高，交易所收取12%，期货 一般收15%-20%。所以如果在沪深300股指期货合约报价为3000点时，则1手合约的价值为（90）万元。1手合约的保证金为（15-18）万元。

【答 】：A 沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。

【答 】：C 用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之积。

【答 】：B 我国的沪深300股指期货合约乘数为每点300元，每份合约价值一沪深300指数点×300元。

套利是 ?能否举个例子?谢谢

实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。

所谓套利，就是把商品在不同交易场所之间买进卖出，赚取差价进行套利。

套利( arbitrage)： ，指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是便宜的合约，同时卖出那些高价的合约，从两合约价格间的变动关系中获利。

关于股指期货套利例题的内容到此结束，希望对大家有所帮助。